PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с SCHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.67%/yr vs 8.04%/yr for SCHC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности PXH и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.04% соответственно.

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%

SCHC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.32%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.41%
3 года*
18.40%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.32%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between PXH and SCHC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.77

The correlation between PXH and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и SCHC

Секторы
PXH
SCHC

Финансовые услуги

25.8%
12.6%

Технологии

19.9%
9.2%

Энергетика

13.0%
6.5%

Сырьевые материалы

12.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.2%

Промышленность

4.6%
22.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.7%
8.6%

Здравоохранение

0.9%
6.5%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
SCHC
12.6%

Технологии

PXH
19.9%
SCHC
9.2%

Энергетика

PXH
13.0%
SCHC
6.5%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
SCHC
13.7%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
SCHC
10.0%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
SCHC
3.2%

Промышленность

PXH
4.6%
SCHC
22.4%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
SCHC
4.1%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
SCHC
3.2%

Недвижимость

PXH
1.7%
SCHC
8.6%

Здравоохранение

PXH
0.9%
SCHC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

PXH vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.78

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.46

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.21

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

8.39

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.78

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PXH и SCHC

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-43.94%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.48%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-15.52%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-36.48%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-43.94%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.54%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-10.05%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.28%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и SCHC

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.94%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

13.06%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.50%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.50%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

17.99%

+2.07%

Сравнение комиссий PXH и SCHC

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и SCHC

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SCHC в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.32%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PXH and SCHC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (5.32%) compared to SCHC (4.94%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.67% vs 8.04% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.67% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.32% for SCHC.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.11% for SCHC.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор