PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 8.04%/yr vs 4.28%/yr for SCHH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции SCHC превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 8.04% против 4.28% соответственно.

SCHC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.32%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.41%
3 года*
18.40%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.04%

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.32%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between SCHC and SCHH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.53

The correlation between SCHC and SCHH shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHC и SCHH

Секторы
SCHC
SCHH

Промышленность

22.4%

-

Сырьевые материалы

13.7%
1.2%

Финансовые услуги

12.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

9.2%

-

Недвижимость

8.6%
98.7%

Энергетика

6.5%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

SCHC
22.4%
SCHH

-

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
SCHH
1.2%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
SCHH
0.1%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
SCHH

-

Технологии

SCHC
9.2%
SCHH

-

Недвижимость

SCHC
8.6%
SCHH
98.7%

Энергетика

SCHC
6.5%
SCHH

-

Здравоохранение

SCHC
6.5%
SCHH

-

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
SCHH

-

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
SCHH

-

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

SCHC vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.06

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.50

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.70

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

5.34

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.06

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SCHH

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-44.22%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.28%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-17.76%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-33.28%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-44.22%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.55%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.45%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.63%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SCHH

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.17%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.61%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

13.27%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.72%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.97%

-2.98%

Сравнение комиссий SCHC и SCHH

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SCHH

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SCHH в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.32%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and SCHH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (4.94%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, SCHC leads with 8.04% vs 4.28% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHC has performed better with a 8.04% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.77% for SCHH.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SCHH is REIT. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.07% for SCHH.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор