PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085247307
CUSIP808524730
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска15 авг. 2013 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияEmerging Markets Equities
Отслеживаемый индексRussell Fundamental Emerging Markets Large Company Index
Домашняя страницаwww.schwabfunds.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNDE составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Популярные сравнения: FNDE с SCHE, FNDE с AVEM, FNDE с AVES, FNDE с ESGE, FNDE с VWIGX, FNDE с VWO, FNDE с DEM, FNDE с VOO, FNDE с SCHH, FNDE с SCHF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
65.43%
236.38%
FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF показал доход в 11.85% с начала года и 15.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.85%17.16%
1 месяц2.90%2.10%
6 месяцев18.67%17.92%
1 год15.51%22.68%
5 лет (среднегодовая)5.15%13.47%
10 лет (среднегодовая)3.88%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.58%2.35%2.59%1.91%3.78%1.51%11.85%
20238.31%-5.92%3.17%1.31%-2.54%5.12%5.90%-6.28%-1.32%-3.39%6.59%4.50%14.99%
20223.94%-7.33%-3.01%-4.73%1.23%-6.19%-0.46%0.16%-9.32%-1.07%13.71%-1.78%-15.58%
20210.25%4.38%3.99%1.76%3.55%0.12%-3.04%3.77%-0.68%0.34%-4.79%4.40%14.41%
2020-8.04%-6.56%-19.81%6.91%2.82%4.21%4.61%-0.12%-3.03%-1.01%14.27%7.49%-2.77%
201910.80%-2.10%-1.03%2.52%-3.80%5.77%-1.98%-5.01%2.32%4.82%-0.03%7.11%19.75%
20189.50%-4.68%0.71%-1.96%-4.74%-4.98%5.46%-3.29%2.09%-6.80%2.31%-3.16%-10.31%
20177.62%0.82%1.92%0.61%0.34%-0.22%5.18%2.93%-0.56%2.65%-0.68%3.69%26.77%
2016-4.15%1.37%16.40%4.78%-8.61%7.49%7.66%0.52%2.77%3.29%-2.04%1.20%32.56%
2015-1.67%5.73%-3.20%10.56%-6.06%-2.04%-9.55%-7.47%-5.08%7.45%-3.76%-5.07%-20.15%
2014-8.50%1.76%3.44%0.78%3.60%2.44%0.99%3.07%-9.58%-0.43%-2.71%-5.90%-11.62%
2013-2.27%7.70%4.01%-1.45%-0.33%7.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNDE среди ETFs на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 4646
FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FNDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDE, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDE, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.003.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.007.83

Коэффициент Шарпа

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.08
2.10
FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.25$1.29$1.39$1.34$0.71$1.03$0.79$0.61$0.39$0.37$0.32$0.14

Дивидендный доход

4.15%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%3.04%2.05%1.65%2.02%1.36%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2013$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.08%
-1.39%
FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF показал максимальную просадку в 43.55%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 374 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF составляет 2.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.55%4 сент. 2014 г.34720 янв. 2016 г.37414 июл. 2017 г.721
-39.89%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.20914 янв. 2021 г.747
-29.44%17 февр. 2022 г.17731 окт. 2022 г.38615 мая 2024 г.563
-14.51%23 окт. 2013 г.703 февр. 2014 г.1042 июл. 2014 г.174
-8.45%21 окт. 2021 г.2626 нояб. 2021 г.3212 янв. 2022 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.03%
2.59%
FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF)
Benchmark (^GSPC)