PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с SCHF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.95%/yr vs 10.82%/yr for SCHF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFZ показывает доходность 15.55%, а SCHF немного ниже – 15.39%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.82% соответственно.

PRFZ

1 день
0.87%
1 месяц
4.92%
С начала года
15.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
33.05%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.95%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
1.57%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
30.20%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		15.55%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between PRFZ and SCHF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.75

The correlation between PRFZ and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и SCHF

Секторы
PRFZ
SCHF

Технологии

20.8%
21.4%

Промышленность

16.7%
8.9%

Здравоохранение

16.4%
7.3%

Финансовые услуги

13.3%
24.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
4.4%

Недвижимость

6.7%
0.2%

Энергетика

5.4%
5.5%

Сырьевые материалы

3.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Технологии

PRFZ
20.8%
SCHF
21.4%

Промышленность

PRFZ
16.7%
SCHF
8.9%

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
SCHF
7.3%

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
SCHF
24.0%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
SCHF
4.4%

Недвижимость

PRFZ
6.7%
SCHF
0.2%

Энергетика

PRFZ
5.4%
SCHF
5.5%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
SCHF
5.8%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
SCHF
1.8%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
SCHF
4.5%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
SCHF
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FNDAPRFZ с FVPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

PRFZ vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.82

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.52

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.64

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

10.14

+0.87

PRFZ vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SCHF

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-34.87%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.48%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-13.41%

-13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-29.14%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-34.87%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.37%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SCHF

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.92%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.91%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

14.42%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.67%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

16.56%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

17.24%

+5.22%

Сравнение комиссий PRFZ и SCHF

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SCHF

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.82%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and SCHF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to PRFZ (5.92%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.95% vs 10.82% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.95% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.82% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор