PortfoliosLab logo
Сравнение SCHC с VSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и VSS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHC и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.97%
110.99%
SCHC
VSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.73

VSS:

0.54

Коэф-т Сортино

SCHC:

1.12

VSS:

0.86

Коэф-т Омега

SCHC:

1.15

VSS:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.71

VSS:

0.50

Коэф-т Мартина

SCHC:

2.68

VSS:

1.85

Индекс Язвы

SCHC:

4.76%

VSS:

4.87%

Дневная вол-ть

SCHC:

17.58%

VSS:

16.61%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

VSS:

-43.51%

Текущая просадка

SCHC:

-5.20%

VSS:

-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHC имеют среднегодовую доходность 4.29%, а акции VSS немного отстают с 4.11%.


SCHC

С начала года

9.12%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.01%

5 лет

10.37%

10 лет

4.29%

VSS

С начала года

4.27%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.16%

5 лет

10.21%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и VSS

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHC и VSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHC c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHC: 0.73
VSS: 0.54
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHC: 1.12
VSS: 0.86
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHC: 1.15
VSS: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHC: 0.71
VSS: 0.50
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHC: 2.68
VSS: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.54
SCHC
VSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и VSS

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VSS в 3.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.41%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и VSS

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, примерно равная максимальной просадке VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.20%
-5.93%
SCHC
VSS

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и VSS

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
10.53%
SCHC
VSS