PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

SCHC и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHC имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции VSS немного отстают с 7.80%.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQSCHC с SPY
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOOVSS с VBR

Сравнение комиссий SCHC и VSS

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCHC vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.61

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.80

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

10.97

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между SCHC и VSS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и VSS

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и VSS

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, примерно равная максимальной просадке VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-43.51%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.62%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-33.93%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-43.51%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-7.52%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-9.72%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.97%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и VSS

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.00%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.10%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.40%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.26%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.17%

+0.71%