PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FNDX и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.29% против 16.95% соответственно.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FNDX и SCHG

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FNDX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.76

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.24

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.09

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

3.71

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.76

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между FNDX и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SCHG

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SCHG

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-34.59%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-16.41%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-34.59%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-34.59%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-12.51%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.22%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.84%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.77%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

12.54%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

22.45%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

22.31%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

21.51%

-4.00%