PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с PXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с PXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).

FNDE и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции PXH по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.67% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с PXH:
PXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMOPXH с AVEM

Сравнение комиссий FNDE и PXH

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEPXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.11

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.05

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.10

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXH равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.12

+0.22

Корреляция

Корреляция между FNDE и PXH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и PXH

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности PXH в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и PXH

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и PXH.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-63.63%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.68%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.59%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-40.42%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-6.97%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-17.00%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.11%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и PXH

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 6.91% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.89%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.05%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.53%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.71%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.20%

-0.79%