PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с PXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FNDE tracks the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index while PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.11%/yr vs 10.67%/yr for PXH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 14.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDE имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции PXH немного отстают с 10.67%.

FNDE

1 день
-0.38%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.50%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.11%

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.11%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between FNDE and PXH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between FNDE and PXH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и PXH

Секторы
FNDE
PXH

Финансовые услуги

23.8%
25.8%

Технологии

18.7%
19.9%

Энергетика

15.5%
13.0%

Сырьевые материалы

13.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.2%

Промышленность

4.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Здравоохранение

0.5%
0.9%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
PXH
25.8%

Технологии

FNDE
18.7%
PXH
19.9%

Энергетика

FNDE
15.5%
PXH
13.0%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
PXH
12.1%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
PXH
10.7%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
PXH
6.2%

Промышленность

FNDE
4.7%
PXH
4.6%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
PXH
2.8%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
PXH
2.4%

Недвижимость

FNDE
1.5%
PXH
1.7%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
PXH
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с PXH:
PXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMOPXH с PIE

Доходность на риск

FNDE vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.08

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.41

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

12.67

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXH равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.14

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FNDE и PXH

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-63.63%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.24%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-17.72%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.59%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-40.42%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.97%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-16.86%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.75%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и PXH

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 5.23% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.31%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.30%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.77%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.06%

-0.76%

Сравнение комиссий FNDE и PXH

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и PXH

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PXH в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.64%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FNDE and PXH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXH has higher volatility (5.32%) compared to FNDE (5.23%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs PXH's -63.63%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.11% vs 10.67% for PXH. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.11% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

FNDE has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.45% for PXH.

FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.50% for PXH.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор