PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с PXH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.59%/yr vs 10.44%/yr for PXH. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.44% соответственно.

SCHE

1 день
0.77%
1 месяц
-3.78%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.97%
3 года*
16.38%
5 лет*
4.48%
10 лет*
8.59%

PXH

1 день
0.21%
1 месяц
-3.27%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.41%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		8.15%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		10.39%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between SCHE and PXH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.95

The correlation between SCHE and PXH has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и PXH

Секторы
SCHE
PXH

Технологии

32.1%
19.9%

Финансовые услуги

13.7%
25.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.2%

Промышленность

4.8%
4.6%

Сырьевые материалы

3.7%
12.1%

Энергетика

3.1%
13.0%

Здравоохранение

2.7%
0.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.8%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

SCHE
32.1%
PXH
19.9%

Финансовые услуги

SCHE
13.7%
PXH
25.8%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.7%
PXH
10.7%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
PXH
6.2%

Промышленность

SCHE
4.8%
PXH
4.6%

Сырьевые материалы

SCHE
3.7%
PXH
12.1%

Энергетика

SCHE
3.1%
PXH
13.0%

Здравоохранение

SCHE
2.7%
PXH
0.9%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
PXH
2.4%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
PXH
2.8%

Недвижимость

SCHE
1.0%
PXH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

SCHE vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.88

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.53

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.88

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

10.56

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXH равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.13

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SCHE и PXH

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-63.63%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.24%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.72%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-29.59%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-40.42%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.27%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-16.86%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.79%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и PXH

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.06%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.87%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.75%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.84%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.08%

-0.58%

Сравнение комиссий SCHE и PXH

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и PXH

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PXH в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.57%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.66%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHE and PXH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHE has higher volatility (6.60%) compared to PXH (6.06%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs PXH's -63.63%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.44% vs 8.59% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.44% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.66% for SCHE.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.50% for PXH.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор