Сравнение FNDC с SPIP
FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while SPIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 9.15%/yr vs 2.57%/yr for SPIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.
Доходность
Сравнение доходности FNDC и SPIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDC показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 9.15% против 2.57% соответственно.
FNDC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.15%
SPIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам FNDC и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 11.54% | 35.65% | 1.38% | 14.92% | -14.71% | 10.26% | 6.58% | 20.58% | -19.10% | 29.22% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 1.26% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
Correlation
The correlation between FNDC and SPIP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.06 |
Over the past year, FNDC and SPIP have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDC vs. SPIP — Ранг доходности на риск
FNDC
SPIP
Сравнение FNDC c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDC | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.22 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.47 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDC и SPIP
Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и SPIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDC | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -15.39% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -2.04% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -4.76% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -15.39% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -15.39% | -27.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.25% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -4.10% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.70% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDC и SPIP
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDC | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 1.02% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 2.58% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 3.57% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 6.57% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 6.01% | +10.81% |
Сравнение комиссий FNDC и SPIP
FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDC и SPIP
Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SPIP в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.46% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.76% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FNDC and SPIP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDC has higher volatility (5.51%) compared to SPIP (1.02%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs SPIP's -15.39%.
On 10-year performance, FNDC leads with 9.15% vs 2.57% for SPIP. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FNDC has performed better with a 9.15% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.
SPIP has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.46% for FNDC.
FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SPIP is Inflation-Protected Bonds. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.12% for SPIP.
FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDC и SPIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор