PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с VOO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.29%/yr vs 15.35%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.29% против 15.35% соответственно.

HAUZ

1 день
-1.67%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.07%
1 год
3.94%
3 года*
6.37%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
3.29%

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-3.83%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HAUZ and VOO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.53

The correlation between HAUZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAUZ и VOO

Секторы
HAUZ
VOO

Недвижимость

96.5%
1.9%

Промышленность

1.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%
10.2%

Финансовые услуги

0.3%
11.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Технологии

0.1%
35.7%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Энергетика

0.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Недвижимость

HAUZ
96.5%
VOO
1.9%

Промышленность

HAUZ
1.3%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

HAUZ
1.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

HAUZ
0.3%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

HAUZ
0.3%
VOO
11.6%

Коммунальные услуги

HAUZ
0.1%
VOO
2.4%

Технологии

HAUZ
0.1%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

HAUZ
0.1%
VOO
1.8%

Здравоохранение

HAUZ
0.0%
VOO
8.5%

Энергетика

HAUZ
0.0%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

HAUZ
0.0%
VOO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HAUZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.08

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.80

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.81

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

12.97

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.08

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.80

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.85

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.88

-0.71

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и VOO

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-33.99%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.90%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-18.69%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-24.52%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-33.99%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-2.66%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-3.69%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

1.92%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и VOO

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.89% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.73%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.31%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

12.08%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.85%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.03%

-1.06%

Сравнение комиссий HAUZ и VOO

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и VOO

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.64%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and VOO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (3.89%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 3.29% for HAUZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for HAUZ.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.05% for VOO.

HAUZ is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор