PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMB с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMB с HAUZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCMB returned 3.23%/yr vs 6.41%/yr for HAUZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -3.90%.

SCMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.78%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAUZ

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.29%
1 год
3.87%
3 года*
6.41%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMB и HAUZ

2026 (YTD)2025202420232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.03%3.78%0.91%5.86%3.05%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-3.90%22.70%-5.44%6.29%14.32%

Correlation

The correlation between SCMB and HAUZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.32

Сравнение распределения секторов SCMB и HAUZ

Секторы
SCMB
HAUZ

Финансовые услуги

8.8%
0.3%

Недвижимость

3.4%
96.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
0.3%

Технологии

0.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.2%

Коммунальные услуги

0.2%
0.1%

Промышленность

0.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.0%

Здравоохранение

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
0.1%

Энергетика

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

SCMB
8.8%
HAUZ
0.3%

Недвижимость

SCMB
3.4%
HAUZ
96.5%

Потребительский циклический сектор

SCMB
2.6%
HAUZ
0.3%

Технологии

SCMB
0.9%
HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

SCMB
0.5%
HAUZ
1.2%

Коммунальные услуги

SCMB
0.2%
HAUZ
0.1%

Промышленность

SCMB
0.2%
HAUZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

SCMB
0.1%
HAUZ
0.0%

Здравоохранение

SCMB
0.1%
HAUZ
0.0%

Сырьевые материалы

SCMB
0.0%
HAUZ
0.1%

Энергетика

SCMB
0.0%
HAUZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Municipal Bond ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

SCMB vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMB c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMBHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.28

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.50

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.06

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.28

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

0.80

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMB vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMBHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.28

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.17

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SCMB и HAUZ

Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMBHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.13%

-39.51%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-14.08%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-17.88%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-12.87%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-11.75%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.84%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и HAUZ

Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 1.00%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMBHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.75%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

11.57%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

13.93%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

15.96%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

16.97%

-12.81%

Сравнение комиссий SCMB и HAUZ

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и HAUZ

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности HAUZ в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.64%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCMB and HAUZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (3.75%) compared to SCMB (1.00%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs HAUZ's -39.51%.

On 3-year performance, HAUZ leads with 6.41% vs 3.23% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAUZ has performed better with a 6.41% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for HAUZ.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.54% for SCMB.

SCMB is categorized as Municipal Bonds, while HAUZ is REIT. SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and DWS. Their fees differ too: 0.03% for SCMB and 0.10% for HAUZ.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMB и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор