PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с SCHH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.44%/yr vs 4.14%/yr for SCHH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PXH charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности PXH и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 10.44% против 4.14% соответственно.

PXH

1 день
0.21%
1 месяц
-3.27%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.41%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.44%

SCHH

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.55%
1 год
12.92%
3 года*
9.97%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		10.39%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.43%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between PXH and SCHH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.43

The correlation between PXH and SCHH shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXH и SCHH

Секторы
PXH
SCHH

Финансовые услуги

25.8%
0.2%

Технологии

19.9%

-

Энергетика

13.0%

-

Сырьевые материалы

12.1%
1.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Промышленность

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.7%
98.5%

Здравоохранение

0.9%

-

Финансовые услуги

PXH
25.8%
SCHH
0.2%

Технологии

PXH
19.9%
SCHH

-

Энергетика

PXH
13.0%
SCHH

-

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
SCHH
1.3%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
SCHH

-

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
SCHH

-

Промышленность

PXH
4.6%
SCHH

-

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
SCHH

-

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
SCHH

-

Недвижимость

PXH
1.7%
SCHH
98.5%

Здравоохранение

PXH
0.9%
SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

PXH vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.97

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.39

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.57

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

4.92

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.97

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.34

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PXH и SCHH

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-44.22%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.28%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-17.76%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-33.28%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-44.22%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-2.01%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-9.45%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.63%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и SCHH

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.21%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

9.75%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

13.39%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

18.72%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

20.98%

-0.90%

Сравнение комиссий PXH и SCHH

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и SCHH

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SCHH в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.57%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.79%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

PXH and SCHH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (6.06%) compared to SCHH (4.21%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.44% vs 4.14% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.44% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.79% for SCHH.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHH is REIT. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.07% for SCHH.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор