PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.80%/yr vs 10.27%/yr for SCHF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PXF charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности PXF и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.27% соответственно.

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between PXF and SCHF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between PXF and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и SCHF

Секторы
PXF
SCHF

Финансовые услуги

19.7%
20.6%

Промышленность

15.1%
11.5%

Технологии

11.4%
15.7%

Энергетика

10.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.7%

Сырьевые материалы

10.1%
6.5%

Здравоохранение

7.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.3%

Коммунальные услуги

3.6%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
SCHF
20.6%

Промышленность

PXF
15.1%
SCHF
11.5%

Технологии

PXF
11.4%
SCHF
15.7%

Энергетика

PXF
10.6%
SCHF
5.0%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
SCHF
5.7%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
SCHF
6.5%

Здравоохранение

PXF
7.2%
SCHF
6.5%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
SCHF
4.9%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
SCHF
2.3%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
SCHF
1.7%

Недвижимость

PXF
1.8%
SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

PXF vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.09

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.87

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.86

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

11.11

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PXF и SCHF

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-34.87%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.48%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.41%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-29.14%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-34.87%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.86%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-7.38%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.95%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и SCHF

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 5.33%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.66%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

13.34%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.74%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.39%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.18%

+0.86%

Сравнение комиссий PXF и SCHF

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и SCHF

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PXF and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to PXF (5.33%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.80% vs 10.27% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.80% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.96% for SCHF.

PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.06% for SCHF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор