PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с FNDF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.44%/yr vs 11.78%/yr for FNDF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности PXH и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.78% соответственно.

PXH

1 день
0.21%
1 месяц
-3.27%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.41%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.44%

FNDF

1 день
0.86%
1 месяц
-0.45%
С начала года
17.34%
6 месяцев
20.48%
1 год
39.17%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		10.39%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.34%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between PXH and FNDF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.76

The correlation between PXH and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и FNDF

Секторы
PXH
FNDF

Финансовые услуги

25.8%
16.7%

Технологии

19.9%
11.1%

Энергетика

13.0%
12.3%

Сырьевые материалы

12.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.9%

Промышленность

4.6%
15.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.9%

Коммунальные услуги

2.4%
3.8%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Здравоохранение

0.9%
5.5%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
FNDF
16.7%

Технологии

PXH
19.9%
FNDF
11.1%

Энергетика

PXH
13.0%
FNDF
12.3%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
FNDF
11.3%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
FNDF
10.7%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
FNDF
4.9%

Промышленность

PXH
4.6%
FNDF
15.9%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
FNDF
6.9%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
FNDF
3.8%

Недвижимость

PXH
1.7%
FNDF
0.9%

Здравоохранение

PXH
0.9%
FNDF
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

PXH vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.53

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.26

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.71

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

14.05

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.53

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.52

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PXH и FNDF

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-40.14%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.60%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-13.89%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-25.56%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-40.14%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-3.84%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-7.64%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.80%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и FNDF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 6.06% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.97%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.19%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.60%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.28%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.71%

+2.37%

Сравнение комиссий PXH и FNDF

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и FNDF

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FNDF в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.93%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.57%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and FNDF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (6.06%) compared to FNDF (5.97%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.78% vs 10.44% for PXH. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.78% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.93% for FNDF.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор