PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SCMB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHX returned 21.40%/yr vs 3.23%/yr for SCMB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.03%.

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%

SCMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.78%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%7.35%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.03%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between SCHX and SCMB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.16

Сравнение распределения секторов SCHX и SCMB

Секторы
SCHX
SCMB

Технологии

38.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.5%

Финансовые услуги

9.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.6%

Промышленность

8.4%
0.2%

Здравоохранение

8.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.1%

Энергетика

3.2%
0.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Недвижимость

2.0%
3.4%

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

SCHX
38.3%
SCMB
0.9%

Коммуникационные услуги

SCHX
10.1%
SCMB
0.5%

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
SCMB
8.8%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
SCMB
2.6%

Промышленность

SCHX
8.4%
SCMB
0.2%

Здравоохранение

SCHX
8.4%
SCMB
0.1%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.4%
SCMB
0.1%

Энергетика

SCHX
3.2%
SCMB
0.0%

Коммунальные услуги

SCHX
2.5%
SCMB
0.2%

Недвижимость

SCHX
2.0%
SCMB
3.4%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
SCMB
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

SCHX vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.34

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.44

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.33

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

7.75

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.97

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SCMB

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-6.13%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-2.92%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-5.57%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.90%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.32%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.88%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SCMB

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.00%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

2.17%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

2.91%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

4.16%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

4.16%

+14.01%

Сравнение комиссий SCHX и SCMB

И SCHX, и SCMB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SCMB

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and SCMB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.84%) compared to SCMB (1.00%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, SCHX leads with 21.40% vs 3.23% for SCMB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHX has performed better with a 21.40% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX and SCMB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.03% for SCHX.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCMB is Municipal Bonds. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор