Сравнение PXF с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
PXF и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или SCHE.
Корреляция
Корреляция между PXF и SCHE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и SCHE
Основные характеристики
PXF:
1.05
SCHE:
1.19
PXF:
1.47
SCHE:
1.76
PXF:
1.19
SCHE:
1.22
PXF:
1.45
SCHE:
0.81
PXF:
3.39
SCHE:
3.60
PXF:
4.00%
SCHE:
4.92%
PXF:
12.92%
SCHE:
14.89%
PXF:
-64.74%
SCHE:
-36.16%
PXF:
-1.09%
SCHE:
-7.68%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 5.63% против 4.23% соответственно.
PXF
7.98%
4.40%
3.55%
12.72%
8.29%
5.63%
SCHE
6.08%
5.37%
7.50%
17.32%
4.34%
4.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и SCHE
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и SCHE
PXF
SCHE
Сравнение PXF c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и SCHE
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SCHE в 2.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.22% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.86% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и SCHE
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и SCHE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 3.58%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.