Сравнение PXF с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
PXF и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.71% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и SCHE
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
PXF vs. SCHE — Ранг доходности на риск
PXF
SCHE
Сравнение PXF c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.25 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.78 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.92 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 7.21 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.25 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PXF и SCHE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и SCHE
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и SCHE
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -36.20% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -12.14% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -33.77% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -36.20% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -8.15% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -12.71% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.23% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и SCHE
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 7.48% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.69% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.64% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 18.23% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.51% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.42% | -1.39% |