Сравнение PXF с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
PXF и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или SCHE.
Корреляция
Корреляция между PXF и SCHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и SCHE
Основные характеристики
PXF:
0.74
SCHE:
0.67
PXF:
1.13
SCHE:
1.07
PXF:
1.16
SCHE:
1.14
PXF:
0.91
SCHE:
0.62
PXF:
2.91
SCHE:
2.13
PXF:
4.39%
SCHE:
5.88%
PXF:
17.21%
SCHE:
18.74%
PXF:
-64.74%
SCHE:
-36.16%
PXF:
-1.02%
SCHE:
-10.33%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 5.62% против 3.32% соответственно.
PXF
12.12%
0.32%
8.24%
12.57%
14.93%
5.62%
SCHE
3.04%
-0.62%
-1.66%
10.48%
7.66%
3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и SCHE
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и SCHE
PXF
SCHE
Сравнение PXF c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и SCHE
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SCHE в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.30% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и SCHE
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и SCHE
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 11.42% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.