PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с FNDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.95%/yr vs 11.35%/yr for FNDE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции FNDE по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.35% соответственно.

PRFZ

1 день
0.87%
1 месяц
4.92%
С начала года
15.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
33.05%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.95%

FNDE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		15.55%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		13.70%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between PRFZ and FNDE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.61

The correlation between PRFZ and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и FNDE

Секторы
PRFZ
FNDE

Технологии

20.8%
18.7%

Промышленность

16.7%
4.7%

Здравоохранение

16.4%
0.5%

Финансовые услуги

13.3%
23.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.5%

Недвижимость

6.7%
1.5%

Энергетика

5.4%
15.5%

Сырьевые материалы

3.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Технологии

PRFZ
20.8%
FNDE
18.7%

Промышленность

PRFZ
16.7%
FNDE
4.7%

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
FNDE
0.5%

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
FNDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
FNDE
9.5%

Недвижимость

PRFZ
6.7%
FNDE
1.5%

Энергетика

PRFZ
5.4%
FNDE
15.5%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
FNDE
13.6%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
FNDE
6.6%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
FNDE
3.1%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
FNDE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FNDAPRFZ с FVPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

PRFZ vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.92

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.58

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.93

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

10.67

+0.35

PRFZ vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и FNDE

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-43.55%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.23%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-18.40%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-29.44%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-39.93%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.19%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-11.69%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.80%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и FNDE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.92%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.30%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.07%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.61%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

17.01%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

19.30%

+3.16%

Сравнение комиссий PRFZ и FNDE

И PRFZ, и FNDE имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и FNDE

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FNDE в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.82%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and FNDE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (6.30%) compared to PRFZ (5.92%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.95% vs 11.35% for FNDE. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.95% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ and FNDE have the same expense ratio: 0.39% per year.

FNDE has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.82% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор