PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с SPIP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SPIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.12%/yr vs 2.54%/yr for SPIP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 11.12% против 2.54% соответственно.

PRFZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.48%
1 год
28.02%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.12%

SPIP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.06%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.93%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и SPIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		10.99%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		1.06%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%

Correlation

The correlation between PRFZ and SPIP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.11

The correlation between PRFZ and SPIP shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

SPDR Portfolio TIPS ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN

Доходность на риск

PRFZ vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSPIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.23

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.79

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.16

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

6.35

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SPIP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SPIP

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SPIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-15.39%

-47.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-2.04%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-4.76%

-21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-15.39%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-15.39%

-28.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.44%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-4.10%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.70%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SPIP

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.02%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

2.57%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

3.59%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

6.57%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

6.01%

+16.45%

Сравнение комиссий PRFZ и SPIP

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SPIP

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPIP в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.86%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.77%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and SPIP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (5.38%) compared to SPIP (1.02%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs SPIP's -15.39%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.12% vs 2.54% for SPIP. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.12% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

SPIP has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.86% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPIP is Inflation-Protected Bonds. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.12% for SPIP.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и SPIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор