PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNDC с VSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDC с VSS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

FNDC и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDC или VSS.

Корреляция

Корреляция между FNDC и VSS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.79

VSS:

0.51

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.29

VSS:

0.85

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

VSS:

1.11

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.13

VSS:

0.50

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.83

VSS:

1.82

Индекс Язвы

FNDC:

4.81%

VSS:

4.89%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.35%

VSS:

16.64%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

VSS:

-43.51%

Текущая просадка

FNDC:

0.00%

VSS:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.26% соответственно.

FNDC

С начала года

13.71%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

11.02%

1 год

12.78%

5 лет

11.68%

10 лет

5.37%

VSS

С начала года

8.25%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

5.40%

1 год

8.41%

5 лет

10.48%

10 лет

4.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNDC и VSS

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и VSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и VSS

FNDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.18%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и VSS

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и VSS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...