PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение FNDF с VEA

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

FNDF и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или VEA.

Основные характеристики


FNDFVEA
Дох-ть с нач. г.1.51%1.98%
Дох-ть за 1 год13.60%12.95%
Дох-ть за 3 года6.23%2.84%
Дох-ть за 5 лет7.83%6.83%
Дох-ть за 10 лет4.75%4.70%
Коэф-т Шарпа1.071.00
Дневная вол-ть13.46%13.60%
Макс. просадка-40.14%-60.70%
Current Drawdown0.00%-0.79%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между FNDF и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности FNDF и VEA

С начала года, FNDF показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции VEA немного отстают с 4.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.50%
11.08%
FNDF
VEA

Сравнение акций, фондов или ETF


Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение дивидендов FNDF и VEA

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VEA в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.36%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.09%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Сравнение комиссий FNDF и VEA

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

0.25%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Сравнение FNDF c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.07
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.00

Сравнение коэффициента Шарпа FNDF и VEA

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FNDF и VEA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.07
1.00
FNDF
VEA

Сравнение просадок FNDF и VEA

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FNDF и VEA


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February0
-0.79%
FNDF
VEA

Сравнение волатильности FNDF и VEA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.97%
3.27%
FNDF
VEA