PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с USRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index. SPAXX is actively managed, while USRT is passively managed. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 4.45%/yr for USRT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 13.82%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и USRT

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%21.40%

Correlation

The correlation between SPAXX and USRT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

SPAXX vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.18

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.96

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.30

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.18

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.13

0.24

+1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.18

+1.94

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и USRT

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-69.91%

+69.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.04%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-18.70%

+18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-31.03%

+31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-12.96%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.49%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и USRT

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

4.08%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

9.43%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

13.40%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

18.90%

-18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

21.29%

-20.60%

Сравнение комиссий SPAXX и USRT

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и USRT

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности USRT в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and USRT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.08%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs USRT's -69.91%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор