PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHF с SCHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

SCHF и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHF и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции SCHA немного впереди с 9.94%.

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий SCHF и SCHA

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCHF vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.16

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.74

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.87

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

7.77

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.16

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между SCHF и SCHA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHA

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SCHA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHA

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHFSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-42.41%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.35%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-30.79%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-42.41%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.41%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.65%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.45%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHA

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHFSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.31%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.72%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

22.90%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.95%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

22.67%

-5.58%