PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с EBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с EBND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.59%/yr vs 1.53%/yr for EBND. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for EBND.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 8.59% против 1.53% соответственно.

FNDC

1 день
0.43%
1 месяц
-4.11%
С начала года
9.07%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.62%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.59%

EBND

1 день
0.12%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.49%
3 года*
4.91%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		9.07%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-1.26%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Correlation

The correlation between FNDC and EBND is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.59

The correlation between FNDC and EBND shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF

Доходность на риск

FNDC vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCEBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.64

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.93

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.68

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

2.22

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа EBND равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.64

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.10

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FNDC и EBND

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и EBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-29.51%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.63%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-9.25%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-27.57%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-29.50%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.24%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-10.86%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.02%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и EBND

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.45%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

6.07%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

7.03%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

8.99%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

9.19%

+7.64%

Сравнение комиссий FNDC и EBND

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и EBND

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности EBND в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.89%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.54%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and EBND have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.98%) compared to EBND (2.45%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs EBND's -29.51%.

On 10-year performance, FNDC leads with 8.59% vs 1.53% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EBND has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDC has performed better with a 8.59% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

EBND has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 3.54% for FNDC.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EBND is Emerging Markets Bonds. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.30% for EBND.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и EBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор