PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

FNDE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.71% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHFFNDE с VOO
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENXSCHE с VGK

Сравнение комиссий FNDE и SCHE

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FNDE vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.25

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.78

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.92

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.21

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между FNDE и SCHE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHE

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHE

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDESCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-36.20%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.14%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-33.77%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-36.20%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-8.15%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-12.71%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.23%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHE

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDESCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.69%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.64%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.23%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.51%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

19.42%

-0.01%