Сравнение FNDE с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
FNDE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или SCHE.
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHE
Основные характеристики
FNDE:
0.99
SCHE:
1.06
FNDE:
1.49
SCHE:
1.57
FNDE:
1.19
SCHE:
1.19
FNDE:
1.17
SCHE:
0.63
FNDE:
3.80
SCHE:
4.26
FNDE:
4.51%
SCHE:
3.77%
FNDE:
17.22%
SCHE:
15.18%
FNDE:
-43.55%
SCHE:
-36.16%
FNDE:
-10.94%
SCHE:
-12.06%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDE показывает доходность 12.29%, а SCHE немного ниже – 11.76%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 5.72% против 4.12% соответственно.
FNDE
12.29%
-1.70%
1.96%
14.78%
4.15%
5.72%
SCHE
11.76%
-0.15%
3.88%
13.78%
2.74%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHE
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDE c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHE
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SCHE в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.81% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.00% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHE
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.