Сравнение FNDE с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
FNDE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или SCHE.
Основные характеристики
| FNDE | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.55% | 5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 13.72% | 10.79% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | -4.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.74% | 3.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.15% | 3.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 14.26% |
| Макс. просадка | -43.55% | -36.16% |
| Current Drawdown | -2.54% | -17.05% |
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHE
С начала года, FNDE показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.15% против 3.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHE
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDE c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHE
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SCHE в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.40% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 3.04% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.63% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHE
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 4.76% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.