Сравнение FNDE с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
FNDE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или SCHE.
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHE
Основные характеристики
FNDE:
0.85
SCHE:
0.97
FNDE:
1.30
SCHE:
1.46
FNDE:
1.16
SCHE:
1.18
FNDE:
1.03
SCHE:
0.62
FNDE:
2.48
SCHE:
3.01
FNDE:
5.79%
SCHE:
4.83%
FNDE:
16.89%
SCHE:
14.99%
FNDE:
-43.55%
SCHE:
-36.16%
FNDE:
-8.82%
SCHE:
-10.88%
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 5.86% против 4.02% соответственно.
FNDE
2.55%
3.44%
6.48%
16.06%
5.76%
5.86%
SCHE
2.40%
3.18%
5.85%
15.54%
3.61%
4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHE
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNDE и SCHE
FNDE
SCHE
Сравнение FNDE c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHE
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SCHE в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.70% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.96% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHE
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHE
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 4.24%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.