PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.44%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности PXH и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.44% против 18.53% соответственно.

PXH

1 день
0.21%
1 месяц
-3.27%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.41%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.44%

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		10.39%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between PXH and SCHG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.63

The correlation between PXH and SCHG shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXH и SCHG

Секторы
PXH
SCHG

Финансовые услуги

25.8%
6.7%

Технологии

19.9%
46.3%

Энергетика

13.0%
0.8%

Сырьевые материалы

12.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
16.0%

Промышленность

4.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

1.7%
0.5%

Здравоохранение

0.9%
7.7%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
SCHG
6.7%

Технологии

PXH
19.9%
SCHG
46.3%

Энергетика

PXH
13.0%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
SCHG
1.4%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
SCHG
16.0%

Промышленность

PXH
4.6%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
SCHG
1.7%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
SCHG
0.4%

Недвижимость

PXH
1.7%
SCHG
0.5%

Здравоохранение

PXH
0.9%
SCHG
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

PXH vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.33

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.82

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.27

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

4.25

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.83

-0.70

Просадки

Сравнение просадок PXH и SCHG

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-34.59%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-16.41%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-23.39%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-34.59%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-34.59%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.25%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-5.20%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.91%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и SCHG

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.52%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.02%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.77%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

22.31%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

21.58%

-1.50%

Сравнение комиссий PXH и SCHG

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и SCHG

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.57%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

PXH and SCHG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (6.06%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 10.44% for PXH. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.37% for SCHG.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.04% for SCHG.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор