PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с PRFZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.35%/yr vs 11.95%/yr for PRFZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у PRFZ с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 11.35% против 11.95% соответственно.

FNDE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.35%

PRFZ

1 день
0.87%
1 месяц
4.92%
С начала года
15.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
33.05%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		13.70%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		15.55%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between FNDE and PRFZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.61

The correlation between FNDE and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и PRFZ

Секторы
FNDE
PRFZ

Финансовые услуги

23.8%
13.3%

Технологии

18.7%
20.8%

Энергетика

15.5%
5.4%

Сырьевые материалы

13.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.7%

Промышленность

4.7%
16.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.5%

Недвижимость

1.5%
6.7%

Здравоохранение

0.5%
16.4%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
PRFZ
13.3%

Технологии

FNDE
18.7%
PRFZ
20.8%

Энергетика

FNDE
15.5%
PRFZ
5.4%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
PRFZ
3.3%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
PRFZ
10.4%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
PRFZ
2.7%

Промышленность

FNDE
4.7%
PRFZ
16.7%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
PRFZ
2.5%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
PRFZ
1.5%

Недвижимость

FNDE
1.5%
PRFZ
6.7%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
PRFZ
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FNDAPRFZ с FVPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

FNDE vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.81

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.58

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.20

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

11.02

-0.35

FNDE vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и PRFZ

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-62.41%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.38%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-26.54%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-26.58%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-44.28%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.41%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.01%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и PRFZ

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.92%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.93%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.33%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

21.38%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.46%

-3.16%

Сравнение комиссий FNDE и PRFZ

И FNDE, и PRFZ имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и PRFZ

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности PRFZ в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.82%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and PRFZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (6.30%) compared to PRFZ (5.92%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.95% vs 11.35% for FNDE. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.95% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE and PRFZ have the same expense ratio: 0.39% per year.

FNDE has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.82% for PRFZ.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор