Сравнение SCHG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCHG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHG или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 32.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.49% против 13.15% соответственно.
SCHG
32.53%
2.62%
15.29%
38.57%
20.39%
16.49%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| SCHG | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 12.27 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 12.19% |
| Макс. просадка | -34.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.51% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и VOO
SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHG и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и VOO
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и VOO
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и VOO
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.