PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHA с FNDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).

SCHA и FNDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHA и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.75%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции FNDA немного впереди с 10.08%.

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%

FNDA

1 день
0.62%
1 месяц
-5.57%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.08%
1 год
20.25%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGFFNDA с ESML

Сравнение комиссий SCHA и FNDA

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCHA vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAFNDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.43

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

5.44

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между SCHA и FNDA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и FNDA

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FNDA в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и FNDA

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и FNDA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHAFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-44.64%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-14.42%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-25.92%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-44.64%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.38%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.76%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.80%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и FNDA

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHAFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.35%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.76%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

22.05%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

21.01%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

22.36%

+0.31%