PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с FNDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Charles Schwab - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while FNDA tracks the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.80%/yr vs 10.94%/yr for FNDA. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHA показывает доходность 22.32%, а FNDA немного ниже – 21.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции FNDA немного впереди с 10.94%.

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%

FNDA

1 день
-0.60%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
11.98%
С начала года
21.39%
1 год
31.13%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.94%
Всё время*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
$17.34M$15.89M$42.25M

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

Сравнение доходности по годам SCHA и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		21.39%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between SCHA and FNDA is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between SCHA and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и FNDA

Секторы
SCHA
FNDA

Технологии

21.0%
14.6%

Финансовые услуги

16.0%
15.5%

Здравоохранение

15.8%
7.7%

Промышленность

14.6%
18.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.7%

Недвижимость

6.5%
10.2%

Энергетика

4.9%
5.6%

Сырьевые материалы

4.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Технологии

SCHA
21.0%
FNDA
14.6%

Финансовые услуги

SCHA
16.0%
FNDA
15.5%

Здравоохранение

SCHA
15.8%
FNDA
7.7%

Промышленность

SCHA
14.6%
FNDA
18.6%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
FNDA
11.7%

Недвижимость

SCHA
6.5%
FNDA
10.2%

Энергетика

SCHA
4.9%
FNDA
5.6%

Сырьевые материалы

SCHA
4.5%
FNDA
5.1%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.5%
FNDA
3.8%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
FNDA
4.2%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
FNDA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHMSCHA с SCHB
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGFFNDA с PRFZ

Доходность на риск

SCHA vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHA c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.85

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.69

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.34

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

10.94

+0.96

SCHA vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и FNDA

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-44.64%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.36%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-25.92%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-25.92%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-44.64%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.60%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.62%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.85%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и FNDA

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.86%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

11.94%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.92%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

20.71%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

22.32%

+0.47%

Сравнение комиссий SCHA и FNDA

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и FNDA

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCHA and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to FNDA (3.86%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.94% vs 10.80% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.94% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.03% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.25% for FNDA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор