Сравнение FNDE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FNDE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или SCHF.
Основные характеристики
| FNDE | SCHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.40% | 5.93% |
| Дох-ть за 1 год | 17.23% | 13.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | 2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 7.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 4.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 14.43% | 12.48% |
| Макс. просадка | -43.55% | -34.87% |
| Current Drawdown | -0.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHF
С начала года, FNDE показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.11% против 4.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHF
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHF
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SCHF в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.33% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 3.04% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.80% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHF
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHF
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.