PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

FNDE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.59% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с VOO
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий FNDE и SCHF

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

FNDE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.76

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.40

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.75

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

10.59

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между FNDE и SCHF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHF

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHF

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-34.87%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.48%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.14%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-34.87%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.16%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-7.44%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.98%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.94%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.79%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.75%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.14%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.09%

+2.32%