Сравнение FNDE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FNDE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или SCHF.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHF
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.07% соответственно.
FNDE
14.00%
-4.33%
3.07%
19.31%
5.45%
5.05%
SCHF
4.87%
-3.32%
-0.82%
11.45%
6.69%
6.07%
Основные характеристики
| FNDE | SCHF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 4.27 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 16.80% | 12.67% |
| Макс. просадка | -43.55% | -34.64% |
| Текущая просадка | -9.57% | -7.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHF
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHF
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SCHF в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.07% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.61% | 4.87% | 2.80% | 3.31% | 2.08% | 5.13% | 3.06% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHF
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHF
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.