Сравнение FNDE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FNDE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или SCHF.
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHF
Основные характеристики
FNDE:
1.16
SCHF:
0.84
FNDE:
1.71
SCHF:
1.22
FNDE:
1.22
SCHF:
1.15
FNDE:
1.39
SCHF:
1.11
FNDE:
3.29
SCHF:
2.60
FNDE:
5.90%
SCHF:
4.13%
FNDE:
16.79%
SCHF:
12.80%
FNDE:
-43.55%
SCHF:
-34.64%
FNDE:
-4.42%
SCHF:
-2.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDE показывает доходность 7.50%, а SCHF немного ниже – 7.35%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 6.09% против 6.64% соответственно.
FNDE
7.50%
6.95%
6.89%
18.03%
6.84%
6.09%
SCHF
7.35%
3.82%
-0.30%
9.53%
8.31%
6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHF
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNDE и SCHF
FNDE
SCHF
Сравнение FNDE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHF
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SCHF в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.48% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.95% | 4.24% | 4.87% | 4.75% | 4.07% | 2.08% | 3.71% | 6.12% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHF
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHF
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.40% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.