PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с SCHF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 10.87%/yr vs 10.77%/yr for SCHF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 13.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDE имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции SCHF немного отстают с 10.77%.

FNDE

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.19%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.13%
1 год
25.37%
3 года*
19.34%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.87%

SCHF

1 день
-0.51%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.39%
6 месяцев
12.92%
1 год
28.76%
3 года*
19.40%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		10.04%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHF
Schwab International Equity ETF		13.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between FNDE and SCHF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.79

The correlation between FNDE and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и SCHF

Секторы
FNDE
SCHF

Технологии

22.3%
17.6%

Финансовые услуги

16.8%
23.3%

Энергетика

10.6%
4.7%

Сырьевые материалы

8.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Промышленность

3.5%
18.1%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.7%

Здравоохранение

1.1%
7.0%

Технологии

FNDE
22.3%
SCHF
17.6%

Финансовые услуги

FNDE
16.8%
SCHF
23.3%

Энергетика

FNDE
10.6%
SCHF
4.7%

Сырьевые материалы

FNDE
8.0%
SCHF
7.4%

Потребительский циклический сектор

FNDE
7.9%
SCHF
7.3%

Коммуникационные услуги

FNDE
3.6%
SCHF
3.6%

Промышленность

FNDE
3.5%
SCHF
18.1%

Коммунальные услуги

FNDE
1.9%
SCHF
3.2%

Недвижимость

FNDE
1.5%
SCHF
2.0%

Потребительский защитный сектор

FNDE
1.2%
SCHF
5.7%

Здравоохранение

FNDE
1.1%
SCHF
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с VOO
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

FNDE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDESCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.71

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.36

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.52

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

9.63

-0.77

FNDE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHF

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-34.87%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.48%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-13.41%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.14%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-34.87%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-3.64%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-7.36%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.00%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) составляет 6.78%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.23%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

14.81%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.92%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.61%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.05%

+2.16%

Сравнение комиссий FNDE и SCHF

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHF

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SCHF в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.80%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.01%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and SCHF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (7.23%) compared to FNDE (6.78%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, FNDE leads with 10.87% vs 10.77% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 10.87% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.01% for SCHF.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор