PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с PXH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.91%/yr vs 10.91%/yr for PXH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности PRF и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PXH по среднегодовой доходности: 13.91% против 10.91% соответственно.

PRF

1 день
0.88%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.18%
1 год
32.18%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.91%

PXH

1 день
0.66%
1 месяц
-1.13%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.41%
1 год
29.04%
3 года*
20.06%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		15.65%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		12.73%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between PRF and PXH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.70

The correlation between PRF and PXH shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRF и PXH

Секторы
PRF
PXH

Технологии

20.9%
19.9%

Финансовые услуги

15.4%
25.8%

Здравоохранение

11.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
6.2%

Промышленность

9.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.7%

Энергетика

8.2%
13.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
12.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Технологии

PRF
20.9%
PXH
19.9%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
PXH
25.8%

Здравоохранение

PRF
11.7%
PXH
0.9%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
PXH
6.2%

Промышленность

PRF
9.2%
PXH
4.6%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
PXH
10.7%

Энергетика

PRF
8.2%
PXH
13.0%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
PXH
2.8%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
PXH
12.1%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
PXH
2.4%

Недвижимость

PRF
2.5%
PXH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с IEMGPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

PRF vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.84

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.49

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.85

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

10.21

+9.86

PRF vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа PXH равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и PXH

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-63.63%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-10.24%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-17.72%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-29.59%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-40.42%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-3.27%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-16.84%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.85%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и PXH

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.60%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.41%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

13.09%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

15.90%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.87%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

20.06%

-2.38%

Сравнение комиссий PRF и PXH

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и PXH

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PXH в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.37%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.49%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PRF and PXH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (6.41%) compared to PRF (3.60%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs PXH's -63.63%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.91% vs 10.91% for PXH. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.91% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.37% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while PXH is Emerging Markets Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.50% for PXH.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор