Сравнение VEA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
VEA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или SCHF.
Корреляция
Корреляция между VEA и SCHF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и SCHF
Основные характеристики
VEA:
0.67
SCHF:
0.73
VEA:
1.06
SCHF:
1.13
VEA:
1.14
SCHF:
1.15
VEA:
0.86
SCHF:
0.94
VEA:
2.60
SCHF:
2.83
VEA:
4.45%
SCHF:
4.44%
VEA:
17.30%
SCHF:
17.18%
VEA:
-60.69%
SCHF:
-34.64%
VEA:
-0.83%
SCHF:
-0.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 9.90%, а SCHF немного ниже – 9.89%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.33% против 6.43% соответственно.
VEA
9.90%
-0.17%
5.27%
10.78%
11.92%
5.33%
SCHF
9.89%
-0.29%
5.26%
11.68%
13.63%
6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и SCHF
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEA и SCHF
VEA
SCHF
Сравнение VEA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и SCHF
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью SCHF в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.97% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и SCHF
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и SCHF
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 11.59% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.