Сравнение VEA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
VEA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или SCHF.
Корреляция
Корреляция между VEA и SCHF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и SCHF
Основные характеристики
VEA:
0.42
SCHF:
0.50
VEA:
0.66
SCHF:
0.78
VEA:
1.08
SCHF:
1.09
VEA:
0.58
SCHF:
0.70
VEA:
1.35
SCHF:
1.64
VEA:
4.16%
SCHF:
4.14%
VEA:
13.53%
SCHF:
13.43%
VEA:
-60.69%
SCHF:
-34.64%
VEA:
-3.03%
SCHF:
-2.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 7.46%, а SCHF немного выше – 7.68%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.52% против 6.67% соответственно.
VEA
7.46%
-0.12%
-0.37%
6.30%
13.38%
5.52%
SCHF
7.68%
-0.15%
-0.22%
7.44%
15.04%
6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и SCHF
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEA и SCHF
VEA
SCHF
Сравнение VEA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и SCHF
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCHF в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.94% | 4.24% | 4.87% | 4.75% | 3.31% | 2.08% | 2.95% | 6.12% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и SCHF
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и SCHF
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 5.03% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.