Сравнение VEA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
VEA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или SCHF.
Доходность
Сравнение доходности VEA и SCHF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 5.20%, а SCHF немного выше – 5.36%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.25% против 6.10% соответственно.
VEA
5.20%
-1.96%
-1.17%
11.93%
6.00%
5.25%
SCHF
5.36%
-1.98%
-1.14%
11.97%
6.79%
6.10%
Основные характеристики
| VEA | SCHF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 4.32 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 12.68% |
| Макс. просадка | -60.70% | -34.64% |
| Текущая просадка | -7.15% | -7.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и SCHF
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEA и SCHF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и SCHF
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SCHF в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.03% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.71% | 4.03% | 2.80% | 5.51% | 4.16% | 5.89% | 3.06% | 2.35% | 5.15% | 4.51% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и SCHF
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и SCHF
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.55% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.