Сравнение VEA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
VEA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или SCHF.
Корреляция
Корреляция между VEA и SCHF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и SCHF
Основные характеристики
VEA:
0.59
SCHF:
0.68
VEA:
0.89
SCHF:
1.01
VEA:
1.11
SCHF:
1.12
VEA:
0.77
SCHF:
0.90
VEA:
1.85
SCHF:
2.14
VEA:
4.09%
SCHF:
4.08%
VEA:
12.89%
SCHF:
12.82%
VEA:
-60.69%
SCHF:
-34.64%
VEA:
-6.10%
SCHF:
-5.98%
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.56% против 6.65% соответственно.
VEA
3.14%
2.75%
5.45%
7.19%
5.46%
5.56%
SCHF
3.30%
2.96%
5.64%
8.32%
7.17%
6.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и SCHF
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEA и SCHF
VEA
SCHF
Сравнение VEA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и SCHF
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SCHF в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.25% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.11% | 4.24% | 5.94% | 2.80% | 3.31% | 2.74% | 2.95% | 6.12% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и SCHF
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и SCHF
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.77% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.