SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Portfolio TIPS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) показал доход в 0.27% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPIP составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SPIP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.

SPDR Portfolio TIPS ETF: годовая альфа составляет 4.18%, бета — -0.04, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 31.05.2007.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.51%) было выше, чем в снижении (3.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SPIP составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

SPIP имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SPDR Portfolio TIPS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio TIPS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPDR Portfolio TIPS ETF показал максимальную просадку в 15.39%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR Portfolio TIPS ETF составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.