Сравнение VB с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
VB и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или SCHA.
Корреляция
Корреляция между VB и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VB и SCHA
Основные характеристики
VB:
-0.22
SCHA:
-0.28
VB:
-0.17
SCHA:
-0.25
VB:
0.98
SCHA:
0.97
VB:
-0.22
SCHA:
-0.27
VB:
-0.74
SCHA:
-0.91
VB:
5.63%
SCHA:
6.26%
VB:
18.82%
SCHA:
20.46%
VB:
-59.57%
SCHA:
-42.41%
VB:
-18.77%
SCHA:
-20.98%
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность -11.89%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -14.00%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 7.15% против 6.47% соответственно.
VB
-11.89%
-7.36%
-9.10%
-4.55%
16.44%
7.15%
SCHA
-14.00%
-8.25%
-11.34%
-6.18%
15.53%
6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и SCHA
VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VB и SCHA
VB
SCHA
Сравнение VB c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и SCHA
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHA в 2.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.60% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.16% | 2.06% | 2.52% | 2.05% | 2.17% | 1.65% | 2.28% | 2.58% | 1.70% | 2.18% | 1.85% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок VB и SCHA
Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VB и SCHA
Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 9.39% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.