Сравнение VB с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
VB и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.24% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.84% соответственно.
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
SCHA
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и SCHA
VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VB vs. SCHA — Ранг доходности на риск
VB
SCHA
Сравнение VB c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.77 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 7.39 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VB и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и SCHA
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SCHA в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.17% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VB и SCHA
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -42.41% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -14.35% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -30.79% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -42.41% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.28% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -7.65% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.43% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и SCHA
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.84%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.40% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 13.69% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 22.89% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 21.95% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.67% | -1.27% |