Сравнение VB с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
VB и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или SCHA.
Основные характеристики
| VB | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.88% | -0.96% |
| Дох-ть за 1 год | 16.82% | 13.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | -1.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 6.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 7.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 17.45% | 18.92% |
| Макс. просадка | -59.58% | -42.41% |
| Current Drawdown | -5.73% | -12.11% |
Корреляция
Корреляция между VB и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VB и SCHA
С начала года, VB показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и SCHA
VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VB c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и SCHA
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SCHA в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок VB и SCHA
Максимальная просадка VB за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VB и SCHA
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.82%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.