PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с SPIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both exchange-traded funds - HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while SPIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.30%/yr vs 2.50%/yr for SPIP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SPIP с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.50% соответственно.

HAUZ

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.29%
1 год
3.87%
3 года*
6.41%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
3.30%

SPIP

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.77%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и SPIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-3.90%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.90%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%

Correlation

The correlation between HAUZ and SPIP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.11

Over the past year, HAUZ and SPIP have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

SPDR Portfolio TIPS ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN

Доходность на риск

HAUZ vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZSPIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.35

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.98

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.34

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

6.86

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPIP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.35

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.52

-0.36

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и SPIP

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и SPIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-15.39%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-2.04%

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-4.76%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-15.39%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-15.39%

-24.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-1.60%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-4.10%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.70%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и SPIP

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.00%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

2.57%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

3.56%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

6.57%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

6.01%

+10.96%

Сравнение комиссий HAUZ и SPIP

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и SPIP

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности SPIP в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.64%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.78%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and SPIP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (3.75%) compared to SPIP (1.00%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs SPIP's -15.39%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.30% vs 2.50% for SPIP. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.30% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SPIP.

SPIP has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.64% for HAUZ.

HAUZ is categorized as REIT, while SPIP is Inflation-Protected Bonds. HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.12% for SPIP.

SPIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и SPIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор