PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с PXH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.59%/yr vs 10.44%/yr for PXH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.44% соответственно.

FNDC

1 день
0.43%
1 месяц
-4.11%
С начала года
9.07%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.62%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.59%

PXH

1 день
0.21%
1 месяц
-3.27%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.41%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		9.07%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		10.39%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between FNDC and PXH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.74

The correlation between FNDC and PXH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и PXH

Секторы
FNDC
PXH

Промышленность

25.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.7%

Финансовые услуги

11.5%
25.8%

Сырьевые материалы

11.0%
12.1%

Технологии

8.7%
19.9%

Недвижимость

6.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.8%

Здравоохранение

4.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.2%

Энергетика

4.6%
13.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Промышленность

FNDC
25.8%
PXH
4.6%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
PXH
10.7%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
PXH
25.8%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
PXH
12.1%

Технологии

FNDC
8.7%
PXH
19.9%

Недвижимость

FNDC
6.9%
PXH
1.7%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
PXH
2.8%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
PXH
0.9%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
PXH
6.2%

Энергетика

FNDC
4.6%
PXH
13.0%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
PXH
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

FNDC vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.88

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.53

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.88

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

10.56

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXH равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.13

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FNDC и PXH

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-63.63%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.24%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-17.72%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-29.59%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-40.42%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.27%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-16.86%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.79%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и PXH

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 4.98%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.06%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.87%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.75%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.84%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

20.08%

-3.25%

Сравнение комиссий FNDC и PXH

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и PXH

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что сопоставимо с доходностью PXH в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.54%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.57%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and PXH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (6.06%) compared to FNDC (4.98%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs PXH's -63.63%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.44% vs 8.59% for FNDC. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.44% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 3.54% for FNDC.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PXH is Emerging Markets Equities. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.50% for PXH.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор