Сравнение SCHE с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
SCHE и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или FNDE.
Основные характеристики
| SCHE | FNDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.51% | 11.09% |
| Дох-ть за 1 год | 15.14% | 19.37% |
| Дох-ть за 3 года | -2.18% | 3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 6.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 4.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 14.33% |
| Макс. просадка | -36.16% | -43.55% |
| Current Drawdown | -14.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHE и FNDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и FNDE
С начала года, SCHE показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и FNDE
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHE c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и FNDE
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FNDE в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.53% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.26% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 3.04% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и FNDE
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и FNDE
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.