PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с FNDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.91%/yr vs 9.15%/yr for FNDC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности PRF и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 13.91% против 9.15% соответственно.

PRF

1 день
0.88%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.18%
1 год
32.18%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.91%

FNDC

1 день
0.34%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.98%
1 год
24.92%
3 года*
17.46%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		15.65%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.54%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between PRF and FNDC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.77

The correlation between PRF and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и FNDC

Секторы
PRF
FNDC

Технологии

20.9%
8.7%

Финансовые услуги

15.4%
11.5%

Здравоохранение

11.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.8%

Промышленность

9.2%
25.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.8%

Энергетика

8.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.3%

Сырьевые материалы

3.4%
11.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.8%

Недвижимость

2.5%
6.9%

Технологии

PRF
20.9%
FNDC
8.7%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
FNDC
11.5%

Здравоохранение

PRF
11.7%
FNDC
4.9%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
FNDC
4.8%

Промышленность

PRF
9.2%
FNDC
25.8%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
FNDC
12.8%

Энергетика

PRF
8.2%
FNDC
4.6%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
FNDC
6.3%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
FNDC
11.0%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
FNDC
2.8%

Недвижимость

PRF
2.5%
FNDC
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

PRF vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.69

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.40

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.23

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

8.23

+11.84

PRF vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа FNDC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и FNDC

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-43.22%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-11.20%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-12.98%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-32.13%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-43.22%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.44%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.04%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и FNDC

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.60%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.51%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

12.47%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

14.81%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.08%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.82%

+0.86%

Сравнение комиссий PRF и FNDC

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и FNDC

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FNDC в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.37%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and FNDC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (5.51%) compared to PRF (3.60%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs FNDC's -43.22%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.91% vs 9.15% for FNDC. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.91% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.37% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.39% for FNDC.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор