PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с FNDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.49%/yr vs 11.35%/yr for FNDA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSS charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности VSS и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 8.49% против 11.35% соответственно.

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
23.45%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%

FNDA

1 день
0.95%
1 месяц
5.44%
С начала года
18.31%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		18.31%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between VSS and FNDA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.73

The correlation between VSS and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и FNDA

Секторы
VSS
FNDA

Промышленность

18.7%
18.9%

Технологии

13.3%
14.9%

Сырьевые материалы

12.1%
5.2%

Финансовые услуги

10.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Недвижимость

7.3%
9.9%

Здравоохранение

6.2%
6.8%

Энергетика

4.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.1%

Промышленность

VSS
18.7%
FNDA
18.9%

Технологии

VSS
13.3%
FNDA
14.9%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
FNDA
5.2%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
FNDA
14.6%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
FNDA
12.2%

Недвижимость

VSS
7.3%
FNDA
9.9%

Здравоохранение

VSS
6.2%
FNDA
6.8%

Энергетика

VSS
4.9%
FNDA
6.2%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
FNDA
4.2%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
FNDA
2.8%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
FNDA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

VSS vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.91

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.73

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.54

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

11.47

-3.86

VSS vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSS и FNDA

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-44.64%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.36%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-25.92%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-25.92%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-44.64%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-6.68%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.89%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и FNDA

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.14%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.13%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.40%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

20.93%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

22.39%

-5.09%

Сравнение комиссий VSS и FNDA

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и FNDA

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FNDA в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.06%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and FNDA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (6.52%) compared to FNDA (5.14%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 11.35% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.35% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.06% for FNDA.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор