PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHE с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.71% против 16.95% соответственно.

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SCHE и SCHG

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.76

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.24

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.09

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

3.71

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.76

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.79

-0.57

Корреляция

Корреляция между SCHE и SCHG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SCHG

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SCHG

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-34.59%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-16.41%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-34.59%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-34.59%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-12.51%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-5.22%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.84%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SCHG

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.77%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.54%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

22.45%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

22.31%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

21.51%

-2.09%