PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.25%/yr vs 4.28%/yr for SCHH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 10.25% против 4.28% соответственно.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between SCHF and SCHH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.54

The correlation between SCHF and SCHH shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHF и SCHH

Секторы
SCHF
SCHH

Финансовые услуги

20.6%
0.1%

Технологии

15.7%

-

Промышленность

11.5%

-

Сырьевые материалы

6.5%
1.2%

Здравоохранение

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.7%
98.7%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
SCHH
0.1%

Технологии

SCHF
15.7%
SCHH

-

Промышленность

SCHF
11.5%
SCHH

-

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
SCHH
1.2%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
SCHH

-

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
SCHH

-

Энергетика

SCHF
5.0%
SCHH

-

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
SCHH

-

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
SCHH

-

Недвижимость

SCHF
1.7%
SCHH
98.7%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

SCHF vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.06

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.50

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.70

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

5.34

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.06

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHH

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-44.22%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.28%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-17.76%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-33.28%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-44.22%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.55%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.45%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.63%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHH

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.17%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

9.61%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

13.27%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.72%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

20.97%

-3.79%

Сравнение комиссий SCHF и SCHH

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHH

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SCHH в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and SCHH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs 4.28% for SCHH. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SCHH.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.77% for SCHH.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHH is REIT. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.07% for SCHH.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор