PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

PRFZ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. PRFZ запущен 20 сент. 2006 г. и имеет комиссию в 0.39%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X5674

CUSIP

73935X567

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

20 сент. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PRFZ составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRFZ с FV PRFZ с PWB PRFZ с BSMIX PRFZ с RWK PRFZ с SCHA PRFZ с VOO PRFZ с FNDA PRFZ с SCHG PRFZ с SPY PRFZ с SCHD
Популярные сравнения:
PRFZ с FV PRFZ с PWB PRFZ с BSMIX PRFZ с RWK PRFZ с SCHA PRFZ с VOO PRFZ с FNDA PRFZ с SCHG PRFZ с SPY PRFZ с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) показал доход в -7.90% с начала года и 0.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFZ составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PRFZ

С начала года

-7.90%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-13.02%

1 год

0.15%

5 лет

14.94%

10 лет

7.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRFZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.88%-4.84%-6.96%-2.75%3.97%-7.90%
2024-3.73%5.26%3.63%-6.03%5.58%-1.72%9.62%-1.24%0.95%-1.47%10.21%-7.27%12.68%
20239.65%-0.60%-4.34%-2.61%-1.52%9.38%7.17%-4.94%-5.37%-6.55%9.11%11.81%20.21%
2022-6.97%1.73%0.97%-8.58%0.69%-8.52%10.05%-3.38%-10.29%12.12%3.67%-6.17%-16.30%
20214.51%8.75%3.01%2.49%2.61%0.98%-2.36%2.21%-1.90%4.32%-3.26%4.41%28.26%
2020-4.24%-9.03%-24.53%15.10%5.17%3.47%4.72%4.58%-4.00%2.04%17.51%7.73%11.83%
201910.73%4.63%-2.98%3.51%-9.15%6.86%1.17%-5.10%3.84%2.41%3.12%2.52%21.91%
20182.20%-4.01%1.24%1.13%5.25%1.83%1.26%3.63%-2.35%-9.88%1.05%-11.85%-11.43%
20170.66%0.72%-0.37%1.19%-2.18%3.00%1.10%-1.39%6.54%1.16%3.17%-0.29%13.82%
2016-7.58%1.39%7.35%3.31%0.49%-0.36%5.44%2.28%0.71%-3.91%11.29%3.04%24.53%
2015-3.57%5.97%1.23%-0.57%0.45%0.13%-2.71%-4.56%-4.74%6.07%2.55%-5.12%-5.55%
2014-4.06%5.12%0.70%-2.79%0.62%4.25%-4.96%4.42%-5.81%5.40%0.27%1.92%4.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRFZ составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRFZ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.60$0.53$0.42$0.36$0.28$0.35$0.31$0.25$0.30$0.26$0.23

Дивидендный доход

1.47%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.60
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.53
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.42
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.36
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.28
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.35
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.31
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.25
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.30
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.26
2014$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF показал максимальную просадку в 62.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF составляет 15.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.41%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.27613 апр. 2010 г.692
-44.28%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-29.36%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348
-26.58%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.37327 мар. 2024 г.598
-26.52%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...