- ISIN
- US73935X5674
- CUSIP
- 73935X567
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 20 сент. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции PRFZ — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRFZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,465.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) показал доход в 12.74% с начала года и 31.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFZ составила 11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRFZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRFZ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 1.54% | -5.16% | 10.22% | 2.97% | -0.85% | 12.74% | ||||||
| 2025 | 2.88% | -4.84% | -6.96% | -2.75% | 6.06% | 4.43% | 1.99% | 7.61% | 2.01% | -0.09% | 1.85% | -0.47% | 11.26% |
| 2024 | -3.73% | 5.26% | 3.63% | -6.03% | 5.58% | -1.72% | 9.62% | -1.24% | 0.95% | -1.47% | 10.21% | -7.27% | 12.68% |
| 2023 | 9.65% | -0.60% | -4.34% | -2.61% | -1.52% | 9.38% | 7.17% | -4.94% | -5.37% | -6.55% | 9.11% | 11.81% | 20.21% |
| 2022 | -6.97% | 1.73% | 0.97% | -8.58% | 0.69% | -8.52% | 10.05% | -3.38% | -10.29% | 12.12% | 3.67% | -6.17% | -16.29% |
| 2021 | 4.51% | 8.75% | 3.01% | 2.49% | 2.61% | 0.98% | -2.36% | 2.21% | -1.90% | 4.32% | -3.26% | 4.41% | 28.26% |
Метрики бенчмарка
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF has an annualized alpha of 0.53%, beta of 1.10, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2006.
- This ETF captured 121.29% of S&P 500 Index gains and 116.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 121.29%
- Участие в снижении
- 116.66%
Комиссия
Комиссия PRFZ составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRFZ имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRFZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.93 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 13.52 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.38 | $0.60 | $0.53 | $0.42 | $0.36 | $0.28 | $0.35 | $0.31 | $0.25 | $0.30 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.85% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF показал максимальную просадку в 62.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.41%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.28%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.36%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.58%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.54%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo | 9mo 13dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| PRFZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -56.78% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.10% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | -18.90% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.43% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -33.92% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.74% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -10.72% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.97% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRFZ
Добавьте Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRFZ