PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X5674

CUSIP

73935X567

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

20 сент. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PRFZ составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRFZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRFZ с FV PRFZ с PWB PRFZ с SPY PRFZ с VOO PRFZ с SCHA PRFZ с RWK PRFZ с BSMIX PRFZ с SCHD PRFZ с FNDA PRFZ с SCHG
Популярные сравнения:
PRFZ с FV PRFZ с PWB PRFZ с SPY PRFZ с VOO PRFZ с SCHA PRFZ с RWK PRFZ с BSMIX PRFZ с SCHD PRFZ с FNDA PRFZ с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.84%
7.29%
PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF показал доход в 12.55% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


PRFZ

С начала года

12.55%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

11.43%

1 год

12.76%

5 лет

10.20%

10 лет

9.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRFZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.73%5.26%3.63%-6.03%5.58%-1.72%9.62%-1.24%0.95%-1.47%10.21%12.55%
20239.65%-0.60%-4.34%-2.61%-1.52%9.38%7.17%-4.94%-5.37%-6.55%9.11%11.81%20.21%
2022-6.97%1.73%0.97%-8.58%0.69%-8.52%10.05%-3.38%-10.29%12.12%3.67%-6.17%-16.30%
20214.51%8.75%3.01%2.49%2.61%0.98%-2.36%2.21%-1.90%4.32%-3.26%4.41%28.26%
2020-4.24%-9.03%-24.53%15.11%5.17%3.47%4.72%4.58%-4.00%2.04%17.51%7.73%11.84%
201910.73%4.63%-2.98%3.51%-9.15%6.86%1.17%-5.10%3.84%2.41%3.12%2.52%21.91%
20182.20%-4.01%1.24%1.13%5.25%1.83%1.26%3.63%-2.35%-9.88%1.05%-11.85%-11.43%
20170.66%0.72%-0.37%1.19%-2.18%3.00%1.10%-1.39%6.54%1.16%3.17%-0.29%13.82%
2016-7.58%1.39%7.35%3.31%0.49%-0.36%5.44%2.28%0.71%-3.91%11.29%3.04%24.52%
2015-3.57%5.97%1.23%-0.57%0.45%0.13%-2.71%-4.56%-4.74%6.07%2.55%-5.12%-5.55%
2014-4.06%5.12%0.70%-2.79%0.62%4.25%-4.96%4.42%-5.81%5.40%0.27%1.92%4.28%
20136.30%0.99%4.31%-0.15%5.49%-0.71%7.24%-3.19%6.65%2.75%4.36%2.14%42.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRFZ составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRFZ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.761.90
Коэффициент Сортино PRFZ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.192.54
Коэффициент Омега PRFZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.35
Коэффициент Кальмара PRFZ, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.612.81
Коэффициент Мартина PRFZ, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.3112.39
PRFZ
^GSPC

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76
1.90
PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.53$0.42$0.36$0.28$0.35$0.31$0.25$0.30$0.26$0.23$0.18

Дивидендный доход

0.89%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%1.14%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.37
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.53
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.42
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.36
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.28
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.35
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.31
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.25
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.30
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.26
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.23
2013$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.93%
-3.58%
PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF показал максимальную просадку в 62.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF составляет 7.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.42%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.27613 апр. 2010 г.692
-44.28%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-29.36%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348
-26.58%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.37327 мар. 2024 г.598
-24.06%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.303

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.82%
3.64%
PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab