PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с USRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.59%/yr vs 6.28%/yr for USRT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности PRF и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRF показывает доходность 13.92%, а USRT немного ниже – 13.82%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 13.59% против 6.28% соответственно.

PRF

1 день
0.40%
1 месяц
1.27%
С начала года
13.92%
6 месяцев
14.77%
1 год
31.21%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.59%

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		13.92%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between PRF and USRT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.65

The correlation between PRF and USRT shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRF и USRT

Секторы
PRF
USRT

Технологии

20.9%

-

Финансовые услуги

15.4%
0.1%

Здравоохранение

11.7%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Промышленность

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Энергетика

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

2.5%
99.4%

Технологии

PRF
20.9%
USRT

-

Финансовые услуги

PRF
15.4%
USRT
0.1%

Здравоохранение

PRF
11.7%
USRT

-

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
USRT

-

Промышленность

PRF
9.2%
USRT

-

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
USRT

-

Энергетика

PRF
8.2%
USRT

-

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
USRT

-

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
USRT

-

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
USRT

-

Недвижимость

PRF
2.5%
USRT
99.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

PRF vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.18

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.66

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.21

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

1.96

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

6.30

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.18

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.30

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PRF и USRT

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-69.91%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.04%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-18.70%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-31.03%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-44.38%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.94%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-12.96%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.49%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и USRT

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.02%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.08%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.43%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

13.40%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

18.90%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

21.29%

-3.61%

Сравнение комиссий PRF и USRT

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и USRT

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности USRT в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.39%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

PRF and USRT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.08%) compared to PRF (3.02%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.59% vs 6.28% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.59% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

USRT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.39% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while USRT is REIT. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.08% for USRT.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор