Сравнение SCHE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или SCHF.
Корреляция
Корреляция между SCHE и SCHF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и SCHF
Основные характеристики
SCHE:
0.73
SCHF:
0.73
SCHE:
1.15
SCHF:
1.13
SCHE:
1.15
SCHF:
1.15
SCHE:
0.68
SCHF:
0.94
SCHE:
2.34
SCHF:
2.83
SCHE:
5.86%
SCHF:
4.44%
SCHE:
18.74%
SCHF:
17.18%
SCHE:
-36.16%
SCHF:
-34.64%
SCHE:
-10.07%
SCHF:
-0.88%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.12% против 6.43% соответственно.
SCHE
3.34%
-1.99%
-1.30%
12.43%
8.19%
3.12%
SCHF
9.89%
-0.29%
5.26%
11.68%
13.63%
6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и SCHF
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и SCHF
SCHE
SCHF
Сравнение SCHE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и SCHF
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SCHF в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.97% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и SCHF
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и SCHF
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 11.15% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.