PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.77%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.25% соответственно.

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between SCHE and SCHF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.81

The correlation between SCHE and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и SCHF

Секторы
SCHE
SCHF

Технологии

30.8%
15.7%

Финансовые услуги

13.6%
20.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.3%

Промышленность

4.9%
11.5%

Сырьевые материалы

3.9%
6.5%

Энергетика

3.1%
5.0%

Здравоохранение

2.8%
6.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

SCHE
30.8%
SCHF
15.7%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
SCHF
20.6%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
SCHF
5.7%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
SCHF
2.3%

Промышленность

SCHE
4.9%
SCHF
11.5%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
SCHF
6.5%

Энергетика

SCHE
3.1%
SCHF
5.0%

Здравоохранение

SCHE
2.8%
SCHF
6.5%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
SCHF
1.7%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
SCHF
4.9%

Недвижимость

SCHE
1.0%
SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENXSCHE с VGK
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с FNDFSCHF с SCHBSCHF с SCHD

Доходность на риск

SCHE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHESCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.07

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.85

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.84

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

11.03

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHESCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SCHF

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-34.87%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.48%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-13.41%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-29.14%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-34.87%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.57%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-7.38%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.95%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SCHF

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 5.75% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.49%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.34%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.72%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.38%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.18%

+2.28%

Сравнение комиссий SCHE и SCHF

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SCHF

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and SCHF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.75%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs 8.77% for SCHE. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.57% for SCHE.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор