Сравнение SCHE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или SCHF.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и SCHF
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.44% против 6.07% соответственно.
SCHE
11.52%
-4.60%
3.58%
15.96%
3.88%
3.44%
SCHF
4.87%
-3.32%
-0.82%
11.45%
6.69%
6.07%
Основные характеристики
| SCHE | SCHF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.03 | 4.27 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 12.67% |
| Макс. просадка | -36.16% | -34.64% |
| Текущая просадка | -12.24% | -7.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и SCHF
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHE и SCHF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и SCHF
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SCHF в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.10% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.61% | 4.87% | 2.80% | 3.31% | 2.08% | 5.13% | 3.06% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и SCHF
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и SCHF
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.