Сравнение SCHE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или SCHF.
Корреляция
Корреляция между SCHE и SCHF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и SCHF
Основные характеристики
SCHE:
1.19
SCHF:
0.94
SCHE:
1.76
SCHF:
1.35
SCHE:
1.22
SCHF:
1.17
SCHE:
0.81
SCHF:
1.24
SCHE:
3.60
SCHF:
2.90
SCHE:
4.92%
SCHF:
4.13%
SCHE:
14.89%
SCHF:
12.78%
SCHE:
-36.16%
SCHF:
-34.64%
SCHE:
-7.68%
SCHF:
-1.60%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.23% против 6.77% соответственно.
SCHE
6.08%
5.37%
7.50%
17.32%
4.34%
4.23%
SCHF
8.11%
4.38%
2.36%
11.51%
8.47%
6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и SCHF
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и SCHF
SCHE
SCHF
Сравнение SCHE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и SCHF
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SCHF в 3.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.86% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.92% | 4.24% | 2.97% | 2.80% | 3.31% | 2.08% | 5.13% | 6.12% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и SCHF
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и SCHF
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.