PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с PRFZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.12%/yr vs 11.12%/yr for PRFZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности PXH и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у PRFZ с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.12% соответственно.

PXH

1 день
-3.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.67%
1 год
29.14%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.12%

PRFZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.48%
1 год
28.02%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		10.16%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		10.99%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between PXH and PRFZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.66

The correlation between PXH and PRFZ shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXH и PRFZ

Секторы
PXH
PRFZ

Финансовые услуги

25.8%
13.3%

Технологии

19.9%
20.8%

Энергетика

13.0%
5.4%

Сырьевые материалы

12.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.7%

Промышленность

4.6%
16.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Недвижимость

1.7%
6.7%

Здравоохранение

0.9%
16.4%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
PRFZ
13.3%

Технологии

PXH
19.9%
PRFZ
20.8%

Энергетика

PXH
13.0%
PRFZ
5.4%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
PRFZ
3.3%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
PRFZ
10.4%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
PRFZ
2.7%

Промышленность

PXH
4.6%
PRFZ
16.7%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
PRFZ
2.5%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
PRFZ
1.5%

Недвижимость

PXH
1.7%
PRFZ
6.7%

Здравоохранение

PXH
0.9%
PRFZ
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

PXH vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.65

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.37

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.89

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

9.93

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PXH и PRFZ

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-62.41%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.38%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-26.54%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-26.58%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-44.28%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-2.92%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-9.42%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.01%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и PRFZ

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.38%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.68%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

18.16%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

21.35%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.46%

-2.36%

Сравнение комиссий PXH и PRFZ

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и PRFZ

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PRFZ в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.86%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.57%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and PRFZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (6.11%) compared to PRFZ (5.38%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.12% vs 10.12% for PXH. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.12% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.86% for PRFZ.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.39% for PRFZ.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор