PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMB с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMB с PXF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCMB returned 3.26%/yr vs 23.81%/yr for PXF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 18.79%.

SCMB

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.05%
3 года*
3.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXF

1 день
0.34%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.79%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.76%
3 года*
23.81%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMB и PXF

2026 (YTD)2025202420232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%2.88%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		18.79%42.51%4.54%18.46%18.49%

Correlation

The correlation between SCMB and PXF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.21

Сравнение распределения секторов SCMB и PXF

Секторы
SCMB
PXF

Финансовые услуги

8.8%
19.7%

Недвижимость

3.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.2%

Технологии

0.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.3%

Коммунальные услуги

0.2%
3.6%

Промышленность

0.2%
15.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
6.1%

Здравоохранение

0.1%
7.2%

Сырьевые материалы

0.0%
10.1%

Энергетика

0.0%
10.6%

Финансовые услуги

SCMB
8.8%
PXF
19.7%

Недвижимость

SCMB
3.4%
PXF
1.8%

Потребительский циклический сектор

SCMB
2.6%
PXF
10.2%

Технологии

SCMB
0.9%
PXF
11.4%

Коммуникационные услуги

SCMB
0.5%
PXF
4.3%

Коммунальные услуги

SCMB
0.2%
PXF
3.6%

Промышленность

SCMB
0.2%
PXF
15.1%

Потребительский защитный сектор

SCMB
0.1%
PXF
6.1%

Здравоохранение

SCMB
0.1%
PXF
7.2%

Сырьевые материалы

SCMB
0.0%
PXF
10.1%

Энергетика

SCMB
0.0%
PXF
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Municipal Bond ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV

Доходность на риск

SCMB vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMB c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCMBPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.47

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.25

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.66

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

13.76

-6.89

SCMB vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCMB и PXF

Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMBPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.13%

-64.74%

+58.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-10.91%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-14.06%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.04%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-15.25%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.90%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и PXF

Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 0.96%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMBPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

6.76%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

13.95%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

16.18%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

16.62%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

18.07%

-13.92%

Сравнение комиссий SCMB и PXF

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и PXF

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности PXF в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCMB and PXF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.76%) compared to SCMB (0.96%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs PXF's -64.74%.

On 3-year performance, PXF leads with 23.81% vs 3.26% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PXF has performed better with a 23.81% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.12% for PXF.

SCMB is categorized as Municipal Bonds, while PXF is Foreign Large Cap Equities. SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SCMB and 0.45% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMB и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор