Сравнение PXF с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PXF и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или VEA.
Корреляция
Корреляция между PXF и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и VEA
Основные характеристики
PXF:
1.22
VEA:
1.05
PXF:
1.69
VEA:
1.50
PXF:
1.22
VEA:
1.19
PXF:
1.68
VEA:
1.38
PXF:
3.93
VEA:
3.25
PXF:
4.00%
VEA:
4.14%
PXF:
12.90%
VEA:
12.85%
PXF:
-64.74%
VEA:
-60.69%
PXF:
-1.38%
VEA:
-1.93%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 7.66%, а VEA немного выше – 7.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXF имеют среднегодовую доходность 5.64%, а акции VEA немного впереди с 5.69%.
PXF
7.66%
6.00%
4.17%
13.23%
8.02%
5.64%
VEA
7.72%
6.05%
3.16%
10.74%
6.55%
5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и VEA
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и VEA
PXF
VEA
Сравнение PXF c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и VEA
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.23% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и VEA
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и VEA
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.66% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.