Сравнение PXF с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PXF и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или VEA.
Корреляция
Корреляция между PXF и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и VEA
Основные характеристики
PXF:
0.74
VEA:
0.62
PXF:
1.13
VEA:
0.99
PXF:
1.16
VEA:
1.13
PXF:
0.91
VEA:
0.80
PXF:
2.91
VEA:
2.41
PXF:
4.39%
VEA:
4.45%
PXF:
17.21%
VEA:
17.30%
PXF:
-64.74%
VEA:
-60.69%
PXF:
-1.02%
VEA:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXF имеют среднегодовую доходность 5.62%, а акции VEA немного отстают с 5.54%.
PXF
12.12%
0.32%
8.24%
12.57%
14.93%
5.62%
VEA
10.15%
2.32%
5.84%
10.70%
11.50%
5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и VEA
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и VEA
PXF
VEA
Сравнение PXF c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и VEA
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VEA в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.30% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и VEA
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и VEA
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.42% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.