Сравнение PRFZ с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PRFZ и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции VB немного отстают с 10.51%.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и VB
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
PRFZ vs. VB — Ранг доходности на риск
PRFZ
VB
Сравнение PRFZ c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 5.97 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и VB
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и VB
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -59.56% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.29% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.15% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -42.05% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.08% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -8.49% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.32% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и VB
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.88% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.84% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.60% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 21.86% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.78% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 21.40% | +1.04% |