PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с PXH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.78%/yr vs 10.44%/yr for PXH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции PXH по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.44% соответственно.

FNDF

1 день
0.86%
1 месяц
-0.45%
С начала года
17.34%
6 месяцев
20.48%
1 год
39.17%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.78%

PXH

1 день
0.21%
1 месяц
-3.27%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.41%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.34%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		10.39%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between FNDF and PXH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.76

The correlation between FNDF and PXH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и PXH

Секторы
FNDF
PXH

Финансовые услуги

16.7%
25.8%

Промышленность

15.9%
4.6%

Энергетика

12.3%
13.0%

Сырьевые материалы

11.3%
12.1%

Технологии

11.1%
19.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
2.8%

Здравоохранение

5.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
PXH
25.8%

Промышленность

FNDF
15.9%
PXH
4.6%

Энергетика

FNDF
12.3%
PXH
13.0%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
PXH
12.1%

Технологии

FNDF
11.1%
PXH
19.9%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
PXH
10.7%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
PXH
2.8%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
PXH
0.9%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
PXH
6.2%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
PXH
2.4%

Недвижимость

FNDF
0.9%
PXH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

FNDF vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.88

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.53

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.88

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

10.56

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PXH равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.88

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.13

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FNDF и PXH

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-63.63%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.24%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-17.72%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.59%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-40.42%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.27%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-16.86%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.79%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и PXH

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 5.97% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.06%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.87%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.75%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.84%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

20.08%

-2.37%

Сравнение комиссий FNDF и PXH

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и PXH

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PXH в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.93%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.57%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and PXH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (6.06%) compared to FNDF (5.97%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs PXH's -63.63%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.78% vs 10.44% for PXH. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.78% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.93% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PXH is Emerging Markets Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.50% for PXH.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор