PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSS с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с SCHC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - VSS tracks the FTSE Global Small Cap ex US Index while SCHC tracks the FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 7.88%/yr vs 8.16%/yr for SCHC. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VSS charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности VSS и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSS показывает доходность 10.00%, а SCHC немного выше – 10.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSS имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции SCHC немного впереди с 8.16%.

VSS

1 день
0.68%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.59%
С начала года
10.00%
1 год
19.79%
3 года*
15.27%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.88%
Всё время*
9.87%

SCHC

1 день
0.62%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
2.14%
С начала года
10.26%
1 год
20.46%
3 года*
17.21%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.16%
Всё время*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHC

Schwab International Small-Cap Equity ETF
$14.08M$15.27M$17.11M

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
$23.32M$28.90M$36.98M

Сравнение доходности по годам VSS и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.00%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.26%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between VSS and SCHC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.96

The correlation between VSS and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и SCHC

Секторы
VSS
SCHC

Промышленность

20.5%
20.4%

Технологии

15.7%
8.1%

Сырьевые материалы

12.9%
13.3%

Финансовые услуги

12.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.3%

Недвижимость

7.9%
6.2%

Здравоохранение

6.1%
5.0%

Энергетика

4.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.6%

Промышленность

VSS
20.5%
SCHC
20.4%

Технологии

VSS
15.7%
SCHC
8.1%

Сырьевые материалы

VSS
12.9%
SCHC
13.3%

Финансовые услуги

VSS
12.3%
SCHC
16.0%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.0%
SCHC
9.3%

Недвижимость

VSS
7.9%
SCHC
6.2%

Здравоохранение

VSS
6.1%
SCHC
5.0%

Энергетика

VSS
4.6%
SCHC
5.5%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.5%
SCHC
3.9%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
SCHC
2.8%

Коммуникационные услуги

VSS
2.1%
SCHC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOOVSS с VBR
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQSCHC с SPY

Доходность на риск

VSS vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSS c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.24

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.78

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.65

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

5.08

+0.31

VSS vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSS и SCHC

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-43.94%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.48%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-13.85%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-36.48%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-43.94%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-2.59%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-10.01%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.04%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и SCHC

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.85%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

14.39%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.64%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.68%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.83%

-0.67%

Сравнение комиссий VSS и SCHC

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCHC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и SCHC

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SCHC в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.36%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.17%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VSS and SCHC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.16%) compared to SCHC (4.85%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, SCHC leads with 8.16% vs 7.88% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHC has performed better with a 8.16% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.17% for VSS.

VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while SCHC tracks FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.08% for SCHC.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор