Сравнение VSS с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
VSS и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSS или SCHC.
Доходность
Сравнение доходности VSS и SCHC
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции VSS превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 4.48% против 4.24% соответственно.
VSS
2.97%
-5.17%
-2.00%
11.70%
4.42%
4.48%
SCHC
2.60%
-5.28%
-2.41%
12.54%
3.62%
4.24%
Основные характеристики
| VSS | SCHC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 4.38 | 4.16 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 14.21% |
| Макс. просадка | -43.51% | -43.94% |
| Текущая просадка | -9.75% | -12.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и SCHC
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCHC в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSS и SCHC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSS c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и SCHC
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SCHC в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.95% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 2.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.72% | 2.01% | 2.34% | 2.59% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и SCHC
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и SCHC
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 3.75% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.