PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
222.18%
209.89%
FNDA
SCHA

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции SCHA немного отстают с 9.64%.


FNDA

С начала года

16.74%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

15.35%

1 год

31.05%

5 лет (среднегодовая)

12.60%

10 лет (среднегодовая)

10.01%

SCHA

С начала года

19.43%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

17.03%

1 год

34.96%

5 лет (среднегодовая)

11.02%

10 лет (среднегодовая)

9.64%

Основные характеристики


FNDASCHA
Коэф-т Шарпа1.671.80
Коэф-т Сортино2.392.54
Коэф-т Омега1.291.31
Коэф-т Кальмара2.921.67
Коэф-т Мартина9.1810.21
Индекс Язвы3.38%3.42%
Дневная вол-ть18.63%19.45%
Макс. просадка-44.64%-42.41%
Текущая просадка-0.31%-0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и SCHA

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNDA и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.671.80
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.392.54
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.31
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.921.67
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.1810.21
FNDA
SCHA

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.80
FNDA
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SCHA

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SCHA в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.05%1.83%1.85%1.43%2.33%2.04%2.34%2.31%2.17%1.71%1.85%0.40%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.21%1.74%1.74%2.17%1.65%1.39%2.91%2.01%2.62%1.93%1.83%2.28%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SCHA

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-0.64%
FNDA
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.46%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
6.92%
FNDA
SCHA