PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDASCHA
Дох-ть с нач. г.8.02%10.22%
Дох-ть за 1 год23.97%27.83%
Дох-ть за 3 года2.74%-0.44%
Дох-ть за 5 лет10.65%9.28%
Дох-ть за 10 лет9.33%8.93%
Коэф-т Шарпа1.451.61
Коэф-т Сортино2.132.31
Коэф-т Омега1.261.28
Коэф-т Кальмара1.731.21
Коэф-т Мартина8.099.23
Индекс Язвы3.36%3.38%
Дневная вол-ть18.60%19.30%
Макс. просадка-44.64%-42.41%
Текущая просадка-2.87%-2.61%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNDA и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SCHA

С начала года, FNDA показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 10.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции SCHA немного отстают с 8.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
8.27%
FNDA
SCHA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и SCHA

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.09
SCHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.23

Сравнение коэффициента Шарпа FNDA и SCHA

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.61
FNDA
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SCHA

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SCHA в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.14%1.95%2.10%2.04%2.23%2.39%2.98%2.00%2.17%1.61%1.06%0.58%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
2.11%2.56%1.37%1.69%1.84%2.78%2.56%2.01%1.88%1.93%1.80%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SCHA

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-2.61%
FNDA
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 3.77%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
4.12%
FNDA
SCHA