PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с SCHA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while SCHA is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.87%/yr vs 11.13%/yr for SCHA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции SCHA немного впереди с 11.13%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between FNDA and SCHA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between FNDA and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и SCHA

Секторы
FNDA
SCHA

Промышленность

18.9%
15.4%

Технологии

14.9%
23.3%

Финансовые услуги

14.6%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.0%

Недвижимость

9.9%
6.0%

Здравоохранение

6.8%
13.5%

Энергетика

6.2%
5.5%

Сырьевые материалы

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Промышленность

FNDA
18.9%
SCHA
15.4%

Технологии

FNDA
14.9%
SCHA
23.3%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
SCHA
15.7%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
SCHA
9.0%

Недвижимость

FNDA
9.9%
SCHA
6.0%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
SCHA
13.5%

Энергетика

FNDA
6.2%
SCHA
5.5%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
SCHA
4.2%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
SCHA
2.6%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
SCHA
2.4%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGFFNDA с ESML
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

FNDA vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDASCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.25

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.16

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

4.26

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

15.66

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDASCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SCHA

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDASCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-42.41%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.50%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-27.29%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-30.79%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-42.41%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.58%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.58%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.58%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDASCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.08%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.83%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.01%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.93%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.71%

-0.34%

Сравнение комиссий FNDA и SCHA

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SCHA

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SCHA в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNDA and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (5.08%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.13% vs 10.87% for FNDA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.13% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.00% for SCHA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHA is Small Cap Growth Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор