PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDA с SCHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

FNDA и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDA и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.75%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции SCHA немного отстают с 9.94%.

FNDA

1 день
0.62%
1 месяц
-5.57%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.08%
1 год
20.25%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
10.08%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGFFNDA с ESML
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий FNDA и SCHA

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

FNDA vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDASCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.87

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.77

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDASCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между FNDA и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SCHA

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SCHA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SCHA

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDASCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-42.41%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-14.35%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-30.79%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-42.41%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.41%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.65%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.45%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.35%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDASCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.31%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

13.72%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

22.90%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

21.95%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.67%

-0.31%